NUM FICHE 005
19

REDACTEUR 030
NANIOT S.

ORGANISME 035
ISTI

DATE RED 040
9308

DOM GEN 060
stock-exchange |

DOM SPEC 065
portfolio management |

ENT AN 105
efficient frontier

IN ENT AN 110
E ; n ; (ECON-F,1991b:85)

DEF AN 115
Frontier (between return and risk), beyond which an investor cannot improve the return of his portfolio without adding to his risk. (R) (ECON-F,1991b:85)

CONT AN 120
They might assume, say, that a currency would move to the level implied in its forward rate. Given the managers' views, and measures of risk suggested by markets' post performance, the model maps out an efficient frontier. (ECON-F,1991b:85)

V O AN 145
1- Efficient Frontier | E ; n ; (BERN-E,1992:58) |

ENT FR 205
frontière efficiente

IN ENT FR 210
F ; n f ; (ECHO-F,1991c:8)

DEF FR 215
Frontière sur laquelle il est possible de positionner les portefeuilles tendant vers un niveau de risque défini pour un rendement maximal. (R) (ECHO-F,1991c:8)

CONT FR 220
[Leurs (( Harry Markowitz et William Sharpe )) Modern Portfolio Theory et Arbitrage Pricing Theory permettent d'établir un lien entre les prévisions de résultats des entreprises, les taux d'intérêts, les estimations de marchés boursiers par l'actualisation des bénéfices futurs et la détermination de [frontières efficientes] pour la construction de portefeuilles] précise Alain Leclair, vice-président de Paribas Asset Management. (LAVI-F,1992a:14)


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Centre de recherche TERMISTI.

© Naniot Sébastien 1993.