NUM FICHE 005

59

REDACTEUR 030

NANIOT S.

ORGANISME 035

ISTI

DATE RED 040

9308

DOM GEN 060

stock-exchange |

DOM SPEC 065

investment |

ENT AN 105

strangle

IN ENT AN 110

E ; n ; (ECON-F,1991g:84)

DEF AN 115

Option strategy which consists in selling (in the case of a short strangle) or buying (in the case of a long strangle) a call option on the one hand, and a put option at a higher strike price on the other. (T) (LAVI-F,1993b:36)

CONT AN 120

But then Australia's David Campese scored a try, and more swung to buying puts and selling futures. The most clued-up players were also using straddles and strangles, which happen to be trading strategies as well as rugby tactics. (ECON-F,1991g:84)

ENT FR 205

étranglement

IN ENT FR 210

F ; n m ; (TREN-F,1991g:84)

DEF FR 215

Stratégie qui consiste à acheter (ou à vendre) une option de vente sur indice et, simultanément à acheter (ou à vendre) une option d'achat sur indice de prix d'exercice supérieur sur la même échéance. (R) (LAVI-F,1993b:36)

CONT FR 220

Mais vous pouvez aussi mettre au point un strangle (étranglement). En achetant simultanément le call janvier 40 et le put janvier 30. Vous paierez une prime de Y florins, qui sera toujours moindre que les X florins payés pour le straddle. Dans ce cas, en effet, il s'agissait d'options at the money, tandis que dans le cas du strangle, il s'agit d'options out of the money. (TREN-F,1991g:84)

SYN FR 230

1- strangle | F ; n m ; (LAVI-F,1993b:36) |

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© Naniot Sébastien 1993.